Blackswan Monitor

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name: blackswan-monitor description: A股黑天鹅对冲策略监控日报。每天自动抓取市场数据，基于改进版塔勒布期权策略的建仓、退出及风控规则进行计算分析，生成监控日报并通过邮件和飞书发送。监控标的包括沪深300、上证50、中证500、创业板、科创50的期权隐含波动率，以及全市场融资余额变化。

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A股黑天鹅对冲策略监控日报

基于改进版塔勒布期权策略的建仓、退出及风控规则，每日自动生成监控报告。

策略核心逻辑

建仓条件（需同时满足）

沪深300 IV < 15.5%

上证50 IV < 16%

中证500 IV < 23%

（可选）创业板/科创50 IV 处于自身25%历史分位以下

退出信号

一级退出（平仓50%）：

任一指数IV单日涨幅 ≥ 55%

或全市场融资余额单日降幅 > 5%

二级退出（清仓剩余50%）：

一级触发后3个交易日内，IV续涨 ≥ 30%

或融资余额累计降幅 > 8%

风格分裂预警

沪深300 IV - 上证50 IV > 8个百分点时，提示市场风格分裂

使用方法

手动执行

python scripts/blackswan_monitor.py

定时任务（OpenClaw cron）

建议每天上午5:00执行：

{
  "schedule": "0 5 * * *",
  "timezone": "Asia/Shanghai"
}

数据输出

报告包含以下内容： 1. 市场数据概览 - 各指数收盘价、IV、IV单日涨幅、历史分位 2. 建仓条件判断 - 各指数是否满足建仓条件及原因 3. 退出信号监控 - 一级/二级退出信号状态 4. 风格分裂预警 - 沪深300与上证50 IV差值分析 5. 操作建议摘要 - 新开仓、现有持仓建议

配置文件

邮件配置（已内置）

SMTP服务器：smtp.qq.com

发件人：57189896@qq.com

飞书配置（需用户设置）

设置环境变量：

export FEISHU_WEBHOOK="https://open.feishu.cn/open-apis/bot/v2/hook/xxxxx"

数据存储

数据文件存储在 blackswan_data/ 目录：

iv_history.json - IV历史数据（用于计算分位数和涨幅）

margin_history.json - 融资余额历史数据

strategy_state.json - 策略状态（一级/二级退出信号记录）

依赖

akshare - 金融数据获取

pandas - 数据处理

numpy - 数值计算

注意事项

1. 数据源使用AKShare，需确保网络连接正常 2. 创业板和科创50的数据可能受限，会使用固定阈值作为备选 3. 历史分位数计算需要至少30天的历史数据 4. 策略参数可在脚本中调整 STRATEGY_PARAMS