Portfolio Risk Manager

---

name: portfolio-risk-manager description: Thiết lập kỷ luật quản trị danh mục (IPS mini) + position sizing theo risk budgeting cho nhà đầu tư cổ phiếu (không margin), biến khuyến nghị thành “có điều kiện” (trigger/invalidation/horizon/confidence), giảm overtrading và giúp daily/weekly/monthly nhất quán. metadata: {"openclaw":{"emoji":"🛡️"}} disable-model-invocation: false

---

Portfolio Risk Manager (No-Margin, No Sector Preference)

Skill này để làm gì

Skill này đóng vai trò “hiến pháp danh mục” (IPS mini) và risk budgeting để:

Giữ kỷ luật (không bị tin tức kéo tay).

Tránh rủi ro tập trung (1 mã kéo sập danh mục).

Chuẩn hoá khuyến nghị thành thiên hướng có điều kiện (không lệnh tuyệt đối).

Tái cân bằng bằng dòng tiền nạp thêm (ví dụ 10 triệu/tháng) thay vì xoay vòng quá mức.

Phạm vi (Scope)

Nhà đầu tư cổ phiếu Việt Nam.

Không margin/đòn bẩy.

Không yêu cầu chọn ngành cụ thể (ưu tiên đa dạng hóa tự nhiên).

Watchlist do user xác nhận (ACTIVE_WATCHLIST).

Không làm gì (Non-goals)

Không đưa lệnh mua/bán tuyệt đối kiểu “mua ngay/cắt ngay”.

Không đề xuất margin, phái sinh.

Không tự thay ACTIVE_WATCHLIST (chỉ tạo *draft* đề xuất).

Input contract

Tối thiểu cần:

ACTIVE_WATCHLIST: danh sách ticker user chốt.

MONTHLY_CASH_INFLOW_VND: số tiền nạp thêm mỗi tháng (vd: 10000000).

Nếu có thì dùng thêm (tốt hơn):

HOLDINGS hiện tại (ticker, weight%, cost_basis nếu user có).

RISK_PROFILE: horizon (ngắn/trung/dài), max_drawdown_pct.

CONFIDENCE_MAP: confidence theo ticker từ equity-valuation-framework / orchestrator.

Nếu thiếu HOLDINGS/weights:

Phải xuất policy chung + nêu rõ dữ liệu cần user bổ sung.

Output format (bắt buộc)

Xuất đúng 5 khối sau:

1) IPS mini

Objective

Horizon

Max drawdown mục tiêu

6–10 rules (kỷ luật)

2) Sizing policy (khung tỷ trọng)

Mặc định gợi ý (có thể chỉnh khi user nói khác):

max_single_name_weight_pct: 10–12%

starter_position_pct: 2–3% (thăm dò)

add_on_step_pct: 1–3%/lần khi trigger xác nhận

cash_buffer_pct: 5%

Leverage: 0%

3) Per-ticker risk plan (theo watchlist)

Với mỗi mã:

Horizon

Trigger ADD (điều kiện tăng thăm dò/tăng tỷ trọng)

Trigger REDUCE (điều kiện giảm rủi ro)

Invalidation (điều kiện thesis sai → phải giảm/cắt)

Confidence + data gaps

4) Rebalance plan

Cadence: monthly review + drift threshold

Drift threshold gợi ý: 5% (hoặc theo user)

Ưu tiên dùng cashflow mới để rebalance trước khi bán/mua xoay vòng

5) Checklist kỳ tới

3–8 mục: trigger quan trọng, dữ liệu cần xác nhận, sự kiện cần theo dõi.

Guardrails

Single source of truth: luôn dùng ACTIVE_WATCHLIST, không tự đổi.

Không lệnh tuyệt đối; chỉ “thiên hướng + điều kiện + invalidation + confidence”.

Khi confidence thấp / thiếu dữ liệu: ưu tiên starter size + nêu rõ gaps.

Tách Fact vs Interpretation.

Workflow (cách làm)

1) Tạo IPS mini theo thông tin user (không margin). 2) Thiết lập sizing policy (cap, starter, add-on, cash buffer). 3) Map watchlist → triggers/invalidation (dựa trên outputs macro/news/valuation nếu có). 4) Chốt rebalance plan (time + threshold; dùng cashflow mới). 5) Xuất checklist + gaps.